我被上了一课:爱游戏官方网站|爱游戏官方入口历史回测表的回测数据一变,我就有预感凯利指数异常要来了…
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作为做策略、做回测、也帮人做策略健检的人,遭遇这样的数据并不罕见。但每次遇到,总是能给我交一笔学费。这一次,教训更鲜活,也更实用,愿意把它写下来,既是记录,也是给遇到类似情况的你提供一个可操作的思路。
问题出现在哪里
回测表现突然变好,波动骤降,胜率和赔率都微幅提升。
随之而来,基于这些数据计算的凯利指数(也就是建议的仓位比例)变得异常乐观。按这个凯利去加仓,实盘很可能在未来某次波动里摔得更狠。
为什么回测变...