少有人讲清楚的:爱游戏体育官网刚更新的回测数据让我警觉:欧亚差拉大刚好发现回测结果完全不按常理?
少有人讲清楚的:爱游戏体育官网刚更新的回测数据让我警觉:欧亚差拉大刚好发现回测结果完全不按常理?
现象概述:哪些表现会令人警觉
欧亚盘间回报差异突然扩大,且变化出现断崖式跳变而非平滑过渡。
在低流动性时间段回测收益反而更高,胜率或夏普诡异上升。
微小参数改动导致性能大幅波动(典型过拟合信号)。
回测报告中没有或忽略了滑点、手续费、成交量限制等真实世界成本。
回测中出现大量零持仓时间或极短持仓(像是在“瞬时套利”)的交易。
可能的技术原因(从常见到少见)
时间戳与时区对齐错...